1. Trong kiểm định giả thuyết, mức ý nghĩa (significance level) thường được ký hiệu là alpha (α) đại diện cho điều gì?
A. Xác suất mắc sai lầm loại II.
B. Xác suất chấp nhận giả thuyết H0 khi nó đúng.
C. Xác suất bác bỏ giả thuyết H0 khi nó đúng (sai lầm loại I).
D. Xác suất bác bỏ giả thuyết H0 khi nó sai.
2. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian?
A. Kiểm định F.
B. Kiểm định Augmented Dickey-Fuller (ADF).
C. Kiểm định Chi-square.
D. Kiểm định T.
3. Độ lệch chuẩn (standard deviation) đo lường điều gì?
A. Mức độ tập trung của dữ liệu.
B. Mức độ phân tán của dữ liệu so với giá trị trung bình.
C. Giá trị lớn nhất của dữ liệu.
D. Giá trị trung bình của dữ liệu.
4. Trong phân tích chuỗi thời gian, thành phần nào sau đây thể hiện sự biến động không đều đặn và khó dự đoán?
A. Xu hướng (trend).
B. Tính mùa vụ (seasonality).
C. Tính chu kỳ (cyclicality).
D. Tính ngẫu nhiên (irregularity).
5. Trong mô hình hồi quy tuyến tính, hệ số chặn (intercept) thể hiện điều gì?
A. Giá trị dự đoán của biến độc lập khi biến phụ thuộc bằng 0.
B. Giá trị trung bình của biến phụ thuộc.
C. Giá trị dự đoán của biến phụ thuộc khi tất cả các biến độc lập bằng 0.
D. Độ dốc của đường hồi quy.
6. Định lý giới hạn trung tâm (Central Limit Theorem) phát biểu rằng:
A. Tổng của các biến ngẫu nhiên độc lập có phân phối chuẩn.
B. Trung bình mẫu của một số lượng lớn các biến ngẫu nhiên độc lập sẽ có phân phối xấp xỉ chuẩn, bất kể phân phối gốc của chúng.
C. Phương sai của mẫu luôn bằng phương sai của quần thể.
D. Kích thước mẫu càng lớn thì độ lệch chuẩn càng nhỏ.
7. Mục đích chính của việc phân tích phương sai (ANOVA) là gì?
A. So sánh trung bình của hai mẫu.
B. So sánh phương sai của hai mẫu.
C. So sánh trung bình của nhiều hơn hai nhóm.
D. Đo lường mối quan hệ giữa hai biến liên tục.
8. Trong phân tích hồi quy, hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi nào?
A. Khi có một giá trị ngoại lệ (outlier) trong dữ liệu.
B. Khi các biến độc lập có mối tương quan cao với nhau.
C. Khi phương sai của sai số thay đổi.
D. Khi các sai số có tương quan với nhau.
9. Trong phân tích chuỗi thời gian, hàm tự tương quan (Autocorrelation Function – ACF) được sử dụng để làm gì?
A. Đo lường mối quan hệ giữa hai chuỗi thời gian khác nhau.
B. Xác định xu hướng (trend) của chuỗi thời gian.
C. Đo lường mối tương quan giữa các giá trị của chuỗi thời gian tại các thời điểm khác nhau.
D. Dự báo các giá trị tương lai của chuỗi thời gian.
10. Trong phân tích rủi ro, giá trị VaR (Value at Risk) thể hiện điều gì?
A. Lợi nhuận kỳ vọng lớn nhất.
B. Khoản lỗ tối đa có thể xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định với một mức độ tin cậy nhất định.
C. Xác suất xảy ra một sự kiện rủi ro.
D. Chi phí để phòng ngừa rủi ro.
11. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để dự báo chuỗi thời gian khi dữ liệu có tính mùa vụ?
A. Trung bình trượt đơn giản (Simple Moving Average).
B. Trung bình trượt có trọng số (Weighted Moving Average).
C. Mô hình ARIMA (Seasonal ARIMA).
D. San bằng mũ đơn giản (Simple Exponential Smoothing).
12. Trong phân tích rủi ro tín dụng, chỉ số nào sau đây thường được sử dụng để đo lường khả năng trả nợ của một công ty?
A. Hệ số thanh toán hiện hành.
B. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu.
C. Hệ số khả năng trả lãi.
D. Hệ số vòng quay hàng tồn kho.
13. Phân phối nào sau đây thường được sử dụng để mô hình hóa số lượng sự kiện xảy ra trong một khoảng thời gian hoặc không gian nhất định?
A. Phân phối chuẩn (normal distribution).
B. Phân phối nhị thức (binomial distribution).
C. Phân phối Poisson (Poisson distribution).
D. Phân phối đều (uniform distribution).
14. Trong phân tích độ nhạy (sensitivity analysis), mục tiêu chính là gì?
A. Xác định giá trị trung bình của các biến đầu vào.
B. Đánh giá tác động của sự thay đổi trong các biến đầu vào đến kết quả của mô hình.
C. Tối ưu hóa các biến đầu vào để đạt được kết quả tốt nhất.
D. Giảm số lượng biến đầu vào trong mô hình.
15. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để ước lượng các tham số của mô hình hồi quy?
A. Phương pháp moment.
B. Phương pháp ước lượng hợp lý tối đa (Maximum Likelihood Estimation – MLE).
C. Phương pháp bình phương tối thiểu (Ordinary Least Squares – OLS).
D. Cả B và C.
16. Trong lý thuyết danh mục đầu tư, đường biên hiệu quả (efficient frontier) đại diện cho điều gì?
A. Tập hợp các danh mục đầu tư có tỷ suất sinh lợi kỳ vọng cao nhất cho một mức rủi ro nhất định.
B. Tập hợp các danh mục đầu tư có rủi ro thấp nhất cho một tỷ suất sinh lợi kỳ vọng nhất định.
C. Tập hợp tất cả các danh mục đầu tư có thể có.
D. Đường thể hiện mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi của một tài sản đơn lẻ.
17. Phương pháp nào sau đây không thuộc về kỹ thuật phân tích dữ liệu khám phá (Exploratory Data Analysis – EDA)?
A. Tính toán các thống kê mô tả (descriptive statistics).
B. Xây dựng mô hình hồi quy phức tạp.
C. Vẽ biểu đồ và đồ thị.
D. Phân tích tương quan.
18. Khái niệm nào sau đây mô tả rủi ro không thể tránh khỏi thông qua đa dạng hóa?
A. Rủi ro hệ thống (systematic risk).
B. Rủi ro phi hệ thống (unsystematic risk).
C. Rủi ro thanh khoản (liquidity risk).
D. Rủi ro hoạt động (operational risk).
19. Trong phân tích dữ liệu, kỹ thuật nào sau đây được sử dụng để nhóm các đối tượng tương tự lại với nhau?
A. Phân tích hồi quy.
B. Phân tích phân cụm (cluster analysis).
C. Phân tích phương sai (ANOVA).
D. Phân tích thành phần chính (PCA).
20. Trong phân tích hồi quy, R-squared (hệ số xác định) đo lường điều gì?
A. Mức độ ý nghĩa thống kê của các biến độc lập.
B. Phần trăm phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập.
C. Độ lớn của các hệ số hồi quy.
D. Mức độ phù hợp của mô hình với dữ liệu.
21. Hệ số tương quan (correlation coefficient) có giá trị nằm trong khoảng nào?
A. Từ 0 đến 1.
B. Từ -1 đến 0.
C. Từ -1 đến 1.
D. Từ 0 đến vô cùng.
22. Trong phân tích tài chính, hệ số Sharpe đo lường điều gì?
A. Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của một tài sản.
B. Rủi ro hệ thống của một tài sản.
C. Tỷ suất sinh lợi vượt trội trên một đơn vị rủi ro.
D. Mức độ thanh khoản của một tài sản.
23. Trong thống kê, giá trị p (p-value) được sử dụng để làm gì?
A. Đo lường độ lớn của hiệu ứng.
B. Xác định mức ý nghĩa thống kê của một kết quả.
C. Ước lượng khoảng tin cậy.
D. Tính toán kích thước mẫu cần thiết.
24. Trong kiểm định giả thuyết, sai lầm loại I (Type I error) xảy ra khi nào?
A. Chấp nhận giả thuyết H0 khi nó sai.
B. Bác bỏ giả thuyết H0 khi nó đúng.
C. Chấp nhận giả thuyết H1 khi nó đúng.
D. Bác bỏ giả thuyết H1 khi nó sai.
25. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để giảm số lượng biến trong một tập dữ liệu lớn trong khi vẫn giữ lại thông tin quan trọng?
A. Phân tích hồi quy.
B. Phân tích phương sai (ANOVA).
C. Phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis – PCA).
D. Phân tích tương quan.
26. Trong lý thuyết tài chính, hiệu ứng ‘long tail’ đề cập đến điều gì?
A. Sự tăng trưởng chậm chạp của một công ty trong dài hạn.
B. Sự phân phối không đều của lợi nhuận, trong đó một số ít khách hàng hoặc sản phẩm tạo ra phần lớn lợi nhuận.
C. Sự suy giảm dần của giá trị tài sản theo thời gian.
D. Sự gia tăng rủi ro khi đầu tư vào các tài sản có tính thanh khoản thấp.
27. Loại biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để so sánh phân phối của một biến số giữa hai nhóm khác nhau?
A. Biểu đồ đường (line chart).
B. Biểu đồ tròn (pie chart).
C. Biểu đồ hộp (boxplot).
D. Biểu đồ phân tán (scatter plot).
28. Trong kiểm định giả thuyết, sai lầm loại II (Type II error) xảy ra khi nào?
A. Bác bỏ giả thuyết H0 khi nó đúng.
B. Chấp nhận giả thuyết H0 khi nó đúng.
C. Chấp nhận giả thuyết H0 khi nó sai.
D. Bác bỏ giả thuyết H0 khi nó sai.
29. Công cụ nào sau đây thường được sử dụng để trực quan hóa mối quan hệ giữa hai biến số liên tục?
A. Biểu đồ tần số (histogram).
B. Biểu đồ hộp (boxplot).
C. Biểu đồ phân tán (scatter plot).
D. Biểu đồ Pareto.
30. Trong mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), beta đo lường điều gì?
A. Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của một tài sản.
B. Rủi ro hệ thống của một tài sản so với thị trường.
C. Rủi ro phi hệ thống của một tài sản.
D. Mức độ thanh khoản của một tài sản.
31. Trong phân tích độ nhạy, phương pháp Tornado diagram được sử dụng để làm gì?
A. Hiển thị mối quan hệ giữa các biến.
B. Xác định các biến có ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả.
C. Dự báo giá trị tương lai của các biến.
D. Phân tích xu hướng của dữ liệu.
32. Độ lệch chuẩn (standard deviation) đo lường điều gì?
A. Mức độ tập trung của dữ liệu.
B. Mức độ phân tán của dữ liệu so với giá trị trung bình.
C. Giá trị lớn nhất của dữ liệu.
D. Giá trị trung bình của dữ liệu.
33. Trong lý thuyết tài chính hành vi, ‘thiên kiến xác nhận’ (confirmation bias) là gì?
A. Xu hướng tìm kiếm thông tin xác nhận niềm tin hiện tại và bỏ qua thông tin trái ngược.
B. Xu hướng quá tự tin vào khả năng dự đoán của mình.
C. Xu hướng hối tiếc về những quyết định sai lầm trong quá khứ.
D. Xu hướng đánh giá quá cao những rủi ro nhỏ.
34. Phương pháp Monte Carlo được sử dụng để làm gì trong tài chính?
A. Tính toán giá trị hiện tại ròng (NPV).
B. Ước lượng rủi ro và mô phỏng các kịch bản khác nhau.
C. Xác định hệ số tương quan giữa các biến.
D. Phân tích hồi quy tuyến tính.
35. Trong phân tích hồi quy đa biến, hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi nào?
A. Khi có quá nhiều biến độc lập trong mô hình.
B. Khi các biến độc lập có tương quan cao với nhau.
C. Khi biến phụ thuộc không tuân theo phân phối chuẩn.
D. Khi mô hình không phù hợp với dữ liệu.
36. Trong lý thuyết trò chơi, ‘Điểm Nash cân bằng’ (Nash equilibrium) là gì?
A. Một tình huống mà tất cả người chơi đều hợp tác để tối đa hóa lợi ích chung.
B. Một tình huống mà không người chơi nào có thể cải thiện kết quả của mình bằng cách thay đổi chiến lược đơn phương.
C. Một tình huống mà một người chơi có lợi thế tuyệt đối so với những người chơi khác.
D. Một tình huống mà tất cả người chơi đều thua lỗ.
37. Hệ số tương quan (correlation coefficient) có giá trị nằm trong khoảng nào?
A. Từ 0 đến 1.
B. Từ -1 đến 0.
C. Từ -1 đến 1.
D. Từ 0 đến vô cùng.
38. Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng để giảm phương sai trong mô phỏng Monte Carlo?
A. Lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản.
B. Lấy mẫu phân tầng.
C. Lấy mẫu cụm.
D. Lấy mẫu hệ thống.
39. Phân tích phương sai (ANOVA) được sử dụng để làm gì?
A. So sánh trung bình của hai mẫu.
B. So sánh phương sai của hai mẫu.
C. So sánh trung bình của nhiều hơn hai nhóm.
D. Phân tích mối quan hệ giữa hai biến định tính.
40. Trong phân tích rủi ro tín dụng, chỉ số nào sau đây đo lường khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp?
A. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu.
B. Hệ số thanh toán hiện hành.
C. Hệ số vòng quay hàng tồn kho.
D. Hệ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE).
41. Trong kiểm định giả thuyết, mức ý nghĩa (significance level) thường được ký hiệu là gì?
42. Trong lý thuyết danh mục đầu tư, đường biên hiệu quả (efficient frontier) biểu diễn điều gì?
A. Tập hợp tất cả các danh mục đầu tư có cùng tỷ suất sinh lợi kỳ vọng.
B. Tập hợp các danh mục đầu tư có tỷ lệ Sharpe cao nhất.
C. Tập hợp các danh mục đầu tư có rủi ro thấp nhất.
D. Tập hợp các danh mục đầu tư có tỷ suất sinh lợi kỳ vọng cao nhất cho một mức rủi ro nhất định.
43. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để dự báo chuỗi thời gian khi có tính mùa vụ?
A. Trung bình động đơn giản.
B. Trung bình động có trọng số.
C. ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average).
D. Holt-Winters’ Seasonal Method.
44. Trong quản lý rủi ro, VaR (Value at Risk) đo lường điều gì?
A. Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng.
B. Lỗ tối đa có thể xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định với một mức tin cậy nhất định.
C. Độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lợi.
D. Giá trị trung bình của tài sản.
45. Kiểm định Chi-bình phương (Chi-square test) thường được sử dụng để làm gì?
A. So sánh trung bình của hai mẫu.
B. So sánh phương sai của hai mẫu.
C. Kiểm tra sự độc lập giữa hai biến định tính.
D. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.
46. Trong thống kê, ‘Quy tắc 68-95-99.7’ áp dụng cho loại phân phối nào?
A. Phân phối nhị thức.
B. Phân phối Poisson.
C. Phân phối chuẩn.
D. Phân phối mũ.
47. Phương pháp Black-Scholes được sử dụng để định giá loại công cụ tài chính nào?
A. Trái phiếu.
B. Cổ phiếu.
C. Quyền chọn (Options).
D. Hợp đồng tương lai (Futures).
48. Trong kiểm định giả thuyết, lỗi loại I xảy ra khi nào?
A. Chấp nhận giả thuyết không khi nó đúng.
B. Bác bỏ giả thuyết không khi nó sai.
C. Bác bỏ giả thuyết không khi nó đúng.
D. Chấp nhận giả thuyết không khi nó sai.
49. Phân phối Poisson thường được sử dụng để mô hình hóa điều gì?
A. Xác suất thành công trong một chuỗi các thử nghiệm Bernoulli.
B. Số lượng sự kiện xảy ra trong một khoảng thời gian hoặc không gian nhất định.
C. Phân phối của dữ liệu liên tục.
D. Phân phối của sai số trong mô hình hồi quy.
50. Trong mô hình hồi quy tuyến tính, hệ số chặn (intercept) thể hiện điều gì?
A. Giá trị trung bình của biến độc lập khi biến phụ thuộc bằng 0.
B. Độ dốc của đường hồi quy.
C. Giá trị dự đoán của biến phụ thuộc khi tất cả các biến độc lập bằng 0.
D. Mức độ biến động của biến phụ thuộc.
51. Chỉ số Sharpe đo lường điều gì?
A. Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu.
B. Tỷ lệ lợi nhuận vượt trội trên một đơn vị rủi ro.
C. Mức độ rủi ro hệ thống.
D. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.
52. Trong phân tích rủi ro hoạt động của ngân hàng, Basel II đưa ra phương pháp tiếp cận nào để đo lường rủi ro?
A. Phương pháp tỷ lệ an toàn vốn (Capital Adequacy Ratio).
B. Phương pháp chuẩn hóa (Standardized Approach).
C. Phương pháp giá trị tại rủi ro (Value at Risk).
D. Phương pháp phân tích kịch bản (Scenario Analysis).
53. Trong phân tích hồi quy, hệ số R-squared đo lường điều gì?
A. Mức độ ý nghĩa thống kê của các biến độc lập.
B. Tỷ lệ phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập.
C. Độ lớn của các hệ số hồi quy.
D. Mức độ tương quan giữa các biến độc lập.
54. Trong phân tích kỹ thuật, mô hình ‘Head and Shoulders’ thường báo hiệu điều gì?
A. Sự tiếp tục của xu hướng tăng.
B. Sự đảo chiều của xu hướng tăng.
C. Sự tiếp tục của xu hướng giảm.
D. Sự đảo chiều của xu hướng giảm.
55. Giá trị tới hạn (p-value) trong kiểm định giả thuyết thống kê thể hiện điều gì?
A. Xác suất bác bỏ giả thuyết không khi nó đúng.
B. Xác suất chấp nhận giả thuyết không khi nó sai.
C. Xác suất quan sát được kết quả kiểm định (hoặc kết quả cực đoan hơn) nếu giả thuyết không là đúng.
D. Mức ý nghĩa thống kê được chọn trước.
56. Trong phân tích chuỗi thời gian, ACF (Autocorrelation Function) được sử dụng để làm gì?
A. Đo lường sự tương quan giữa các chuỗi thời gian khác nhau.
B. Đo lường sự tương quan giữa các giá trị của một chuỗi thời gian tại các thời điểm khác nhau.
C. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.
D. Dự báo giá trị tương lai của chuỗi thời gian.
57. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian?
A. Kiểm định F.
B. Kiểm định Augmented Dickey-Fuller (ADF).
C. Kiểm định Chi-bình phương.
D. Kiểm định T.
58. Phương pháp GMM (Generalized Method of Moments) được sử dụng để làm gì?
A. Ước lượng các tham số trong mô hình thống kê khi không có phân phối xác suất cụ thể.
B. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.
C. Phân tích phương sai (ANOVA).
D. Dự báo giá trị tương lai của chuỗi thời gian.
59. Trong phân phối chuẩn, khoảng tin cậy 95% có nghĩa là gì?
A. 95% dữ liệu nằm trong khoảng đó.
B. Có 95% khả năng giá trị trung bình thực tế của quần thể nằm trong khoảng đó.
C. 5% dữ liệu nằm ngoài khoảng đó.
D. Khoảng đó chứa tất cả các giá trị có thể có.
60. Hệ số Beta trong mô hình CAPM (Capital Asset Pricing Model) đo lường điều gì?
A. Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của tài sản.
B. Rủi ro hệ thống của tài sản so với thị trường.
C. Rủi ro phi hệ thống của tài sản.
D. Mức độ thanh khoản của tài sản.
61. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để giảm số lượng biến trong một tập dữ liệu trong khi vẫn giữ lại phần lớn thông tin?
A. Phân tích hồi quy.
B. Phân tích phương sai.
C. Phân tích thành phần chính (PCA).
D. Phân tích chuỗi thời gian.
62. Giá trị trung vị (median) của một tập dữ liệu là gì?
A. Giá trị xuất hiện nhiều nhất trong tập dữ liệu.
B. Giá trị trung bình của tập dữ liệu.
C. Giá trị nằm giữa tập dữ liệu đã được sắp xếp.
D. Tổng của tất cả các giá trị trong tập dữ liệu chia cho số lượng giá trị.
63. Trong lý thuyết danh mục đầu tư, đường biên hiệu quả (efficient frontier) biểu thị điều gì?
A. Tập hợp các danh mục đầu tư có tỷ suất sinh lợi kỳ vọng cao nhất cho một mức độ rủi ro nhất định.
B. Tập hợp các danh mục đầu tư có rủi ro thấp nhất cho một tỷ suất sinh lợi kỳ vọng nhất định.
C. Tập hợp tất cả các danh mục đầu tư có thể có.
D. Đường cong biểu thị mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận của một tài sản duy nhất.
64. Khi nào thì nên sử dụng kiểm định t (t-test) thay vì kiểm định z (z-test)?
A. Khi kích thước mẫu lớn (n > 30).
B. Khi kích thước mẫu nhỏ (n < 30) và độ lệch chuẩn của quần thể không được biết.
C. Khi độ lệch chuẩn của quần thể được biết.
D. Khi dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn.
65. Giá trị p (p-value) trong kiểm định giả thuyết thống kê biểu thị điều gì?
A. Xác suất giả thuyết null là đúng.
B. Xác suất quan sát được kết quả (hoặc kết quả cực đoan hơn) nếu giả thuyết null là đúng.
C. Xác suất giả thuyết thay thế là đúng.
D. Xác suất mắc sai lầm loại I.
66. Phân phối nào sau đây thường được sử dụng để mô hình hóa số lượng sự kiện xảy ra trong một khoảng thời gian hoặc không gian nhất định?
A. Phân phối chuẩn.
B. Phân phối Poisson.
C. Phân phối nhị thức.
D. Phân phối mũ.
67. Trong phân tích hồi quy đa biến, hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi nào?
A. Khi có một mối quan hệ tuyến tính hoàn hảo giữa các biến độc lập.
B. Khi có một mối quan hệ phi tuyến tính giữa các biến độc lập.
C. Khi biến phụ thuộc không tuân theo phân phối chuẩn.
D. Khi phương sai của sai số thay đổi.
68. Trong kiểm định giả thuyết, mức ý nghĩa (significance level) thường được ký hiệu là alpha (α) đại diện cho điều gì?
A. Xác suất mắc sai lầm loại II.
B. Xác suất mắc sai lầm loại I.
C. Xác suất chấp nhận giả thuyết null khi nó đúng.
D. Xác suất bác bỏ giả thuyết null khi nó sai.
69. Trong quản lý rủi ro hoạt động, phương pháp nào sau đây được sử dụng để xác định, đánh giá và giảm thiểu rủi ro?
A. Phân tích SWOT.
B. Phân tích PESTEL.
C. Ma trận rủi ro (risk matrix).
D. Phân tích chi phí-lợi ích.
70. Trong phân tích rủi ro tín dụng, mô hình nào sau đây được sử dụng để ước lượng xác suất vỡ nợ của một khách hàng vay?
A. Mô hình Black-Scholes.
B. Mô hình Merton.
C. Mô hình CAPM.
D. Mô hình ARIMA.
71. Trong kiểm định giả thuyết thống kê, sai lầm loại I (Type I error) xảy ra khi nào?
A. Bác bỏ giả thuyết null khi nó thực sự đúng.
B. Chấp nhận giả thuyết null khi nó thực sự sai.
C. Không bác bỏ giả thuyết null khi nó thực sự đúng.
D. Bác bỏ giả thuyết null khi nó thực sự sai.
72. Trong phân tích rủi ro, giá trị VaR (Value at Risk) đại diện cho điều gì?
A. Lợi nhuận kỳ vọng lớn nhất trong một khoảng thời gian nhất định.
B. Lỗ vốn tối đa có thể xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định với một mức độ tin cậy nhất định.
C. Lợi nhuận trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.
D. Độ lệch chuẩn của lợi nhuận.
73. Trong phân tích phương sai (ANOVA), yếu tố nào sau đây được sử dụng để so sánh phương sai giữa các nhóm với phương sai trong nội bộ các nhóm?
A. t-statistic.
B. F-statistic.
C. z-statistic.
D. Chi-square statistic.
74. Trong phân tích hồi quy logistic, biến phụ thuộc là loại biến gì?
A. Biến liên tục.
B. Biến định tính (categorical variable).
C. Biến thứ bậc (ordinal variable).
D. Biến thời gian.
75. Trong mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), beta (β) đo lường điều gì?
A. Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của một tài sản.
B. Rủi ro hệ thống của một tài sản so với thị trường.
C. Rủi ro phi hệ thống của một tài sản.
D. Độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lợi của một tài sản.
76. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để giảm phương sai của ước lượng?
A. Tăng kích thước mẫu.
B. Giảm kích thước mẫu.
C. Sử dụng phương pháp lấy mẫu phân tầng.
D. Sử dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản.
77. Trong phân tích bảng sống (survival analysis), hàm sống (survival function) biểu thị điều gì?
A. Xác suất một sự kiện xảy ra tại một thời điểm cụ thể.
B. Xác suất một sự kiện chưa xảy ra cho đến một thời điểm cụ thể.
C. Thời gian trung bình cho đến khi một sự kiện xảy ra.
D. Tỷ lệ các sự kiện xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định.
78. Trong tài chính hành vi, hiệu ứng mỏ neo (anchoring bias) mô tả điều gì?
A. Xu hướng quá tự tin vào khả năng của bản thân.
B. Xu hướng đưa ra quyết định dựa trên thông tin có sẵn gần đây nhất.
C. Xu hướng dựa quá nhiều vào thông tin ban đầu (mỏ neo) khi đưa ra quyết định.
D. Xu hướng tránh rủi ro khi đối mặt với lợi nhuận tiềm năng.
79. Trong phân tích rủi ro thanh khoản, chỉ số nào sau đây được sử dụng để đo lường khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của một tổ chức tài chính?
A. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu.
B. Tỷ lệ thanh khoản (liquidity ratio).
C. Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu.
D. Tỷ lệ chi phí hoạt động.
80. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để đánh giá rủi ro thị trường bằng cách mô phỏng các kịch bản khác nhau?
A. Phân tích độ nhạy.
B. Phân tích kịch bản.
C. Mô phỏng Monte Carlo.
D. Phân tích hồi quy.
81. Kiểm định Chi-square được sử dụng để làm gì?
A. So sánh trung bình của hai mẫu độc lập.
B. Đánh giá sự phù hợp của một phân phối lý thuyết với dữ liệu thực tế.
C. Đo lường mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến.
D. Ước lượng tham số của một quần thể.
82. Giá trị kỳ vọng (expected value) của một biến ngẫu nhiên rời rạc được tính như thế nào?
A. Tổng của tất cả các giá trị có thể có của biến.
B. Trung bình của các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biến.
C. Tổng của các giá trị có thể có của biến nhân với xác suất tương ứng của chúng.
D. Giá trị xuất hiện nhiều nhất của biến.
83. Trong kiểm định giả thuyết, khi nào thì chúng ta bác bỏ giả thuyết null?
A. Khi giá trị p (p-value) lớn hơn mức ý nghĩa (α).
B. Khi giá trị p (p-value) nhỏ hơn mức ý nghĩa (α).
C. Khi giá trị p (p-value) bằng mức ý nghĩa (α).
D. Khi không có đủ bằng chứng để bác bỏ giả thuyết null.
84. Trong phân tích chuỗi thời gian, thành phần nào sau đây biểu thị sự biến động ngắn hạn và không đều đặn?
A. Xu hướng (trend).
B. Tính thời vụ (seasonality).
C. Chu kỳ (cycle).
D. Tính ngẫu nhiên (randomness).
85. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để dự báo giá trị tương lai dựa trên dữ liệu quá khứ?
A. Phân tích hồi quy.
B. Phân tích chuỗi thời gian.
C. Phân tích phương sai.
D. Phân tích thành phần chính.
86. Trong mô hình hồi quy tuyến tính, hệ số chặn (intercept) biểu thị điều gì?
A. Sự thay đổi của biến phụ thuộc khi biến độc lập tăng một đơn vị.
B. Giá trị dự đoán của biến phụ thuộc khi tất cả các biến độc lập bằng 0.
C. Mức độ phù hợp của mô hình với dữ liệu.
D. Sai số của mô hình.
87. Trong lý thuyết trò chơi, cân bằng Nash là gì?
A. Một chiến lược mà tất cả người chơi đều hợp tác để đạt được kết quả tốt nhất cho tất cả.
B. Một tập hợp các chiến lược mà không người chơi nào có thể cải thiện kết quả của mình bằng cách thay đổi chiến lược một cách đơn phương.
C. Một chiến lược mà một người chơi duy nhất kiểm soát tất cả các quyết định.
D. Một tình huống mà tất cả người chơi đều thua.
88. Trong phân tích độ nhạy (sensitivity analysis), điều gì được thực hiện để đánh giá tác động của sự thay đổi trong các biến đầu vào đến kết quả đầu ra?
A. Thay đổi tất cả các biến đầu vào cùng một lúc.
B. Thay đổi từng biến đầu vào một cách độc lập.
C. Giữ tất cả các biến đầu vào không đổi.
D. Loại bỏ các biến đầu vào không quan trọng.
89. Độ lệch chuẩn (standard deviation) đo lường điều gì?
A. Mức độ tập trung của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình.
B. Mức độ phân tán của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình.
C. Giá trị trung bình của dữ liệu.
D. Trung vị của dữ liệu.
90. Hệ số tương quan (correlation coefficient) Pearson đo lường điều gì?
A. Mức độ biến động của một biến số.
B. Mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến số.
C. Mối quan hệ phi tuyến tính giữa hai biến số.
D. Mức độ tập trung của dữ liệu.
91. Hệ số Sharpe đo lường điều gì?
A. Lợi nhuận kỳ vọng của một khoản đầu tư.
B. Rủi ro của một khoản đầu tư.
C. Lợi nhuận vượt trội trên một đơn vị rủi ro của một khoản đầu tư.
D. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của một công ty.
92. Phân phối nào sau đây thường được sử dụng để mô tả lợi nhuận của tài sản tài chính?
A. Phân phối đều.
B. Phân phối nhị thức.
C. Phân phối chuẩn.
D. Phân phối Poisson.
93. Trong tài chính định lượng, ‘kỳ vọng có điều kiện’ (conditional expectation) được sử dụng để làm gì?
A. Tính giá trị trung bình của một biến.
B. Ước tính giá trị của một biến dựa trên thông tin đã biết về một biến khác.
C. Đo lường mối quan hệ giữa hai biến.
D. Tính độ lệch chuẩn của một biến.
94. Trong tài chính hành vi, ‘thiên kiến xác nhận’ (confirmation bias) là gì?
A. Xu hướng tìm kiếm và ưu tiên thông tin xác nhận niềm tin hiện có của một người.
B. Xu hướng đánh giá quá cao khả năng kiểm soát các sự kiện ngẫu nhiên.
C. Xu hướng sợ mất mát nhiều hơn là thích thú với lợi nhuận tương đương.
D. Xu hướng dựa vào thông tin có sẵn một cách dễ dàng khi đưa ra quyết định.
95. Trong mô hình GARCH, mục đích chính là gì?
A. Dự báo giá trị trung bình của một chuỗi thời gian.
B. Mô hình hóa và dự báo phương sai thay đổi theo thời gian (volatility) của một chuỗi thời gian.
C. Xác định xu hướng của một chuỗi thời gian.
D. Phân tích mối quan hệ giữa hai chuỗi thời gian.
96. Phương pháp Monte Carlo là gì?
A. Một kỹ thuật tối ưu hóa tuyến tính.
B. Một phương pháp mô phỏng sử dụng số ngẫu nhiên để giải quyết các vấn đề.
C. Một phương pháp phân tích chuỗi thời gian.
D. Một kỹ thuật dự báo dựa trên mạng nơ-ron.
97. Trong phân tích hồi quy, hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi nào?
A. Có một mối quan hệ tuyến tính hoàn hảo giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.
B. Có một mối quan hệ tuyến tính mạnh mẽ giữa các biến độc lập.
C. Phương sai của sai số thay đổi theo giá trị của biến độc lập.
D. Sai số không tuân theo phân phối chuẩn.
98. Phương pháp White test được sử dụng để kiểm tra điều gì trong mô hình hồi quy?
A. Tính dừng của chuỗi thời gian.
B. Hiện tượng tự tương quan.
C. Phương sai của sai số không đổi (homoscedasticity).
D. Tính chuẩn của sai số.
99. Trong mô hình CAPM (Capital Asset Pricing Model), beta đo lường điều gì?
A. Lợi nhuận kỳ vọng của tài sản.
B. Độ lệch chuẩn của lợi nhuận tài sản.
C. Rủi ro hệ thống của tài sản so với thị trường.
D. Rủi ro phi hệ thống của tài sản.
100. Kỹ thuật ‘phân tích thành phần chính’ (Principal Component Analysis – PCA) được sử dụng để làm gì?
A. Phân loại dữ liệu vào các nhóm.
B. Dự đoán giá trị tương lai của một biến.
C. Giảm số lượng biến trong một tập dữ liệu trong khi vẫn giữ lại phần lớn thông tin.
D. Đo lường mối quan hệ nhân quả giữa hai biến.
101. Hệ số tương quan Pearson đo lường điều gì?
A. Mức độ biến động của dữ liệu.
B. Mối quan hệ nhân quả giữa hai biến.
C. Mức độ phụ thuộc tuyến tính giữa hai biến.
D. Sự khác biệt giữa giá trị trung bình của hai biến.
102. Trong phân tích rủi ro, ‘phân tích độ nhạy’ (sensitivity analysis) được sử dụng để làm gì?
A. Xác định xác suất xảy ra của một sự kiện rủi ro.
B. Đo lường tác động của sự thay đổi trong các biến đầu vào đến kết quả của một mô hình.
C. Xác định nguyên nhân gốc rễ của một sự kiện rủi ro.
D. Giảm thiểu rủi ro bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư.
103. Trong lý thuyết trò chơi, ‘cân bằng Nash’ (Nash equilibrium) là gì?
A. Một tình huống mà tất cả người chơi đều hợp tác để đạt được kết quả tốt nhất cho tất cả.
B. Một tình huống mà không người chơi nào có thể cải thiện kết quả của mình bằng cách thay đổi chiến lược đơn phương, giả sử rằng các người chơi khác giữ nguyên chiến lược của họ.
C. Một tình huống mà một người chơi chiếm ưu thế và kiểm soát kết quả.
D. Một tình huống mà tất cả người chơi đều thua.
104. Trong kiểm định giả thuyết thống kê, sai lầm loại I xảy ra khi nào?
A. Chấp nhận giả thuyết H0 khi nó đúng.
B. Bác bỏ giả thuyết H0 khi nó sai.
C. Chấp nhận giả thuyết H0 khi nó sai.
D. Bác bỏ giả thuyết H0 khi nó đúng.
105. Trong phân tích chuỗi thời gian, ‘tự tương quan’ (autocorrelation) là gì?
A. Mối quan hệ giữa hai biến khác nhau.
B. Mối quan hệ giữa các giá trị của một biến chuỗi thời gian tại các thời điểm khác nhau.
C. Xu hướng của một chuỗi thời gian tăng hoặc giảm theo thời gian.
D. Sự thay đổi phương sai của một chuỗi thời gian theo thời gian.
106. Trong tài chính, ‘Value at Risk’ (VaR) được sử dụng để làm gì?
A. Đo lường lợi nhuận kỳ vọng của một khoản đầu tư.
B. Ước tính tổn thất tối đa có thể xảy ra của một danh mục đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định với một mức độ tin cậy nhất định.
C. Đánh giá hiệu quả hoạt động của một ngân hàng.
D. Dự báo lãi suất trong tương lai.
107. Giá trị kỳ vọng của một biến ngẫu nhiên rời rạc được tính như thế nào?
A. Tổng các giá trị có thể của biến.
B. Trung bình của các giá trị quan sát được.
C. Tổng của tích các giá trị với xác suất tương ứng của chúng.
D. Giá trị xuất hiện nhiều nhất của biến.
108. Trong lý thuyết quyết định, ‘hàm tiện ích’ (utility function) thể hiện điều gì?
A. Chi phí của một quyết định.
B. Lợi nhuận kỳ vọng của một quyết định.
C. Mức độ hài lòng hoặc giá trị mà một cá nhân nhận được từ một kết quả nhất định.
D. Xác suất thành công của một quyết định.
109. Trong mô hình ARIMA, thành phần ‘I’ đại diện cho điều gì?
A. Integrated (tích hợp).
B. Incremental (gia tăng).
C. Independent (độc lập).
D. Identical (đồng nhất).
110. Trong tài chính, ‘phân phối đuôi dày’ (fat-tailed distribution) có ý nghĩa gì?
A. Xác suất xảy ra các sự kiện cực đoan thấp hơn so với phân phối chuẩn.
B. Xác suất xảy ra các sự kiện cực đoan cao hơn so với phân phối chuẩn.
C. Dữ liệu tập trung nhiều hơn xung quanh giá trị trung bình so với phân phối chuẩn.
D. Phương sai của phân phối nhỏ hơn so với phân phối chuẩn.
111. Phân phối nào sau đây thường được sử dụng để mô hình hóa số lượng sự kiện xảy ra trong một khoảng thời gian hoặc không gian nhất định?
A. Phân phối chuẩn.
B. Phân phối nhị thức.
C. Phân phối Poisson.
D. Phân phối đều.
112. Độ lệch chuẩn đo lường điều gì?
A. Giá trị trung bình của dữ liệu.
B. Mức độ tập trung của dữ liệu xung quanh trung vị.
C. Mức độ phân tán của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình.
D. Giá trị lớn nhất của dữ liệu.
113. Mục đích của việc kiểm định tính dừng trong phân tích chuỗi thời gian là gì?
A. Để xác định xem chuỗi có xu hướng tăng hay giảm.
B. Để xác định xem có nên sử dụng mô hình ARIMA hay không.
C. Để xác định xem các thuộc tính thống kê của chuỗi có thay đổi theo thời gian hay không.
D. Để xác định xem chuỗi có tính chu kỳ hay không.
114. Trong phân tích dữ liệu, kỹ thuật ‘phân cụm’ (clustering) được sử dụng để làm gì?
A. Dự đoán giá trị tương lai của một biến.
B. Phân loại dữ liệu vào các nhóm dựa trên các đặc điểm tương đồng.
C. Đo lường mối quan hệ giữa hai biến.
D. Giảm số lượng biến trong một tập dữ liệu.
115. Trong phân tích phương sai (ANOVA), mục tiêu chính là gì?
A. So sánh phương sai giữa hai mẫu.
B. So sánh trung bình của hai mẫu.
C. So sánh trung bình của nhiều nhóm để xác định xem có sự khác biệt đáng kể giữa chúng hay không.
D. Đo lường mối quan hệ giữa hai biến liên tục.
116. Trong thống kê, ‘khoảng tin cậy’ là gì?
A. Một giá trị duy nhất ước tính cho tham số của quần thể.
B. Một khoảng giá trị mà trong đó chúng ta tin rằng tham số của quần thể nằm trong đó với một mức độ tin cậy nhất định.
C. Xác suất mà một giả thuyết thống kê là đúng.
D. Độ lệch chuẩn của mẫu.
117. Ý nghĩa của p-value trong kiểm định giả thuyết là gì?
A. Xác suất giả thuyết null là đúng.
B. Xác suất mắc lỗi loại I.
C. Xác suất thu được kết quả kiểm định ít nhất cực đoan bằng kết quả quan sát được, giả sử giả thuyết null là đúng.
D. Mức độ tin cậy của kết quả kiểm định.
118. Trong thống kê, bootstrapping là gì?
A. Một phương pháp ước lượng tham số dựa trên việc lấy mẫu lặp lại từ dữ liệu gốc.
B. Một phương pháp kiểm định giả thuyết dựa trên phân phối t-student.
C. Một kỹ thuật giảm chiều dữ liệu.
D. Một phương pháp phân tích chuỗi thời gian.
119. Trong chuỗi thời gian, tính dừng (stationarity) có nghĩa là gì?
A. Chuỗi có xu hướng tăng hoặc giảm theo thời gian.
B. Chuỗi có phương sai thay đổi theo thời gian.
C. Các thuộc tính thống kê của chuỗi (ví dụ: trung bình, phương sai) không thay đổi theo thời gian.
D. Chuỗi có tính chu kỳ rõ ràng.
120. Trong phân tích hồi quy tuyến tính, R-squared thể hiện điều gì?
A. Phương sai của sai số.
B. Mức độ phù hợp của mô hình với dữ liệu.
C. Hệ số tương quan giữa các biến độc lập.
D. Mức độ ý nghĩa thống kê của các biến độc lập.
121. Tỷ lệ Sharpe (Sharpe ratio) được sử dụng để đo lường điều gì?
A. Lợi nhuận trên một đơn vị rủi ro của một khoản đầu tư.
B. Rủi ro của một khoản đầu tư.
C. Lợi nhuận của một khoản đầu tư.
D. Độ lệch chuẩn của một khoản đầu tư.
122. Trong kiểm định Chi-bình phương (Chi-square test), mục đích chính là gì?
A. Kiểm tra sự độc lập giữa hai biến phân loại.
B. So sánh trung bình của hai nhóm.
C. Đo lường mối quan hệ giữa hai biến liên tục.
D. Ước lượng tham số của một tổng thể.
123. Trong kiểm định giả thuyết, mức ý nghĩa (significance level) alpha thường được đặt ở mức nào?
A. 0.05 (5%).
B. 0.10 (10%).
C. 0.01 (1%).
D. Bất kỳ giá trị nào, tùy thuộc vào ngữ cảnh.
124. Trong tài chính, giá trị kỳ vọng (expected value) của một khoản đầu tư được tính như thế nào?
A. Tổng của các kết quả có thể xảy ra nhân với xác suất tương ứng của chúng.
B. Trung bình cộng của các kết quả có thể xảy ra.
C. Kết quả có khả năng xảy ra cao nhất.
D. Kết quả có khả năng xảy ra thấp nhất.
125. Hàm mật độ xác suất (probability density function – PDF) của một biến ngẫu nhiên liên tục cho biết điều gì?
A. Xác suất để biến ngẫu nhiên nhận một giá trị cụ thể.
B. Xác suất để biến ngẫu nhiên nhận một giá trị nhỏ hơn hoặc bằng một giá trị cụ thể.
C. Mật độ xác suất tại một giá trị cụ thể.
D. Giá trị trung bình của biến ngẫu nhiên.
126. Độ lệch chuẩn (standard deviation) đo lường điều gì?
A. Mức độ phân tán của dữ liệu quanh giá trị trung bình.
B. Giá trị trung bình của một tập dữ liệu.
C. Mức độ tập trung của dữ liệu quanh giá trị lớn nhất.
D. Số lượng các quan sát trong một tập dữ liệu.
127. Trong phân tích dữ liệu, outlier là gì?
A. Một giá trị dữ liệu khác biệt đáng kể so với các giá trị khác trong tập dữ liệu.
B. Giá trị trung bình của tập dữ liệu.
C. Giá trị xuất hiện nhiều nhất trong tập dữ liệu.
D. Giá trị nhỏ nhất trong tập dữ liệu.
128. Phân phối nào sau đây thường được sử dụng để mô hình hóa số lượng sự kiện xảy ra trong một khoảng thời gian hoặc không gian nhất định?
A. Phân phối Poisson.
B. Phân phối chuẩn.
C. Phân phối nhị thức.
D. Phân phối đều.
129. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để dự báo chuỗi thời gian khi có xu hướng và tính mùa vụ?
A. Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average).
B. Hồi quy tuyến tính.
C. Trung bình trượt (Moving Average).
D. Trung bình giản đơn (Simple Average).
130. Trong phân tích rủi ro, phương sai (variance) của lợi nhuận đầu tư thể hiện điều gì?
A. Mức độ biến động hoặc phân tán của lợi nhuận quanh giá trị trung bình.
B. Lợi nhuận trung bình của khoản đầu tư.
C. Lợi nhuận tối đa có thể đạt được.
D. Lợi nhuận tối thiểu có thể đạt được.
131. Khoảng tin cậy (confidence interval) là gì?
A. Một khoảng giá trị mà trong đó chúng ta tin rằng tham số tổng thể nằm trong đó với một mức độ tin cậy nhất định.
B. Một giá trị duy nhất được sử dụng để ước lượng tham số tổng thể.
C. Xác suất tham số tổng thể nằm trong một khoảng giá trị cụ thể.
D. Độ lệch chuẩn của mẫu.
132. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để giảm số lượng biến trong một tập dữ liệu trong khi vẫn giữ lại thông tin quan trọng nhất?
A. Phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis – PCA).
B. Phân tích hồi quy.
C. Phân tích phương sai.
D. Phân tích tương quan.
133. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để kiểm tra tính dừng (stationarity) của một chuỗi thời gian?
A. Kiểm định Dickey-Fuller.
B. Kiểm định Chi-bình phương.
C. Phân tích hồi quy.
D. Phân tích phương sai.
134. Độ lệch (skewness) của một phân phối đo lường điều gì?
A. Mức độ bất đối xứng của phân phối.
B. Mức độ tập trung của dữ liệu.
C. Mức độ phân tán của dữ liệu.
D. Giá trị trung bình của dữ liệu.
135. Trong phân tích hồi quy đa biến, hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi nào?
A. Có mối tương quan cao giữa các biến độc lập.
B. Có mối tương quan cao giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.
C. Phương sai của sai số thay đổi theo giá trị của biến độc lập.
D. Sai số không tuân theo phân phối chuẩn.
136. Trong mô hình hồi quy logistic, biến phụ thuộc là loại biến gì?
A. Biến phân loại (categorical variable).
B. Biến liên tục (continuous variable).
C. Biến rời rạc (discrete variable).
D. Bất kỳ loại biến nào.
137. Phân phối nào sau đây thường được sử dụng để mô hình hóa lợi nhuận của tài sản tài chính?
A. Phân phối chuẩn (Normal distribution).
B. Phân phối Poisson.
C. Phân phối nhị thức.
D. Phân phối đều.
138. Trong phân tích phương sai (ANOVA), mục đích chính là gì?
A. So sánh trung bình của hai hay nhiều nhóm.
B. Đo lường mối quan hệ giữa hai biến liên tục.
C. Ước lượng tham số của một tổng thể.
D. Kiểm tra sự độc lập giữa hai biến phân loại.
139. Phương pháp Monte Carlo được sử dụng để làm gì trong tài chính?
A. Mô phỏng các kết quả có thể xảy ra của một mô hình bằng cách sử dụng các số ngẫu nhiên.
B. Tính toán giá trị hiện tại ròng (NPV) của một dự án.
C. Ước lượng độ lệch chuẩn của một mẫu.
D. Kiểm tra sự độc lập giữa hai biến.
140. Trong kiểm định giả thuyết thống kê, sai lầm loại I (Type I error) xảy ra khi nào?
A. Bác bỏ giả thuyết không (H0) khi nó thực sự đúng.
B. Chấp nhận giả thuyết không (H0) khi nó thực sự sai.
C. Không bác bỏ giả thuyết không (H0) khi nó thực sự đúng.
D. Bác bỏ giả thuyết không (H0) khi nó thực sự sai.
141. Trong mô hình hồi quy tuyến tính, hệ số R-squared đo lường điều gì?
A. Tỷ lệ phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi biến độc lập.
B. Độ dốc của đường hồi quy.
C. Sai số chuẩn của ước lượng.
D. Giá trị trung bình của biến phụ thuộc.
142. Độ nhạy (sensitivity) trong kiểm định thống kê là gì?
A. Xác suất kiểm định cho kết quả dương tính khi thực tế là dương tính (khả năng phát hiện đúng).
B. Xác suất kiểm định cho kết quả âm tính khi thực tế là âm tính (khả năng loại bỏ đúng).
C. Xác suất kiểm định cho kết quả dương tính khi thực tế là âm tính (sai sót loại I).
D. Xác suất kiểm định cho kết quả âm tính khi thực tế là dương tính (sai sót loại II).
143. Hệ số tương quan (correlation coefficient) đo lường điều gì?
A. Mức độ và hướng của mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến.
B. Mức độ biến động của một biến.
C. Giá trị trung bình của hai biến.
D. Mức độ phân tán của dữ liệu.
144. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để ước lượng tham số của một tổng thể dựa trên mẫu?
A. Thống kê suy diễn.
B. Thống kê mô tả.
C. Phân tích hồi quy.
D. Phân tích phương sai.
145. Trong lý thuyết danh mục đầu tư (portfolio theory), đường biên hiệu quả (efficient frontier) biểu diễn điều gì?
A. Tập hợp các danh mục đầu tư mang lại lợi nhuận kỳ vọng cao nhất cho một mức rủi ro nhất định, hoặc rủi ro thấp nhất cho một mức lợi nhuận kỳ vọng nhất định.
B. Tập hợp tất cả các danh mục đầu tư có thể có.
C. Danh mục đầu tư có lợi nhuận cao nhất.
D. Danh mục đầu tư có rủi ro thấp nhất.
146. Giá trị p (p-value) trong kiểm định giả thuyết thống kê thể hiện điều gì?
A. Xác suất quan sát được kết quả kiểm định (hoặc kết quả cực đoan hơn) nếu giả thuyết không là đúng.
B. Xác suất giả thuyết không là đúng.
C. Xác suất giả thuyết thay thế là đúng.
D. Mức ý nghĩa của kiểm định.
147. Sai số chuẩn (standard error) của trung bình mẫu đo lường điều gì?
A. Độ lệch chuẩn của phân phối lấy mẫu của trung bình mẫu.
B. Độ lệch chuẩn của tổng thể.
C. Độ lệch chuẩn của mẫu.
D. Trung bình của mẫu.
148. Trong phân tích chuỗi thời gian, thành phần nào sau đây thể hiện sự biến động ngẫu nhiên và không thể dự đoán được?
A. Thành phần ngẫu nhiên (random component).
B. Xu hướng (trend).
C. Tính mùa vụ (seasonality).
D. Tính chu kỳ (cyclicality).
149. Kurtosis của một phân phối đo lường điều gì?
A. Độ nhọn hoặc bẹt của đỉnh phân phối so với phân phối chuẩn.
B. Mức độ bất đối xứng của phân phối.
C. Mức độ phân tán của dữ liệu.
D. Giá trị trung bình của dữ liệu.
150. Hệ số Beta trong mô hình CAPM (Capital Asset Pricing Model) đo lường điều gì?
A. Mức độ rủi ro hệ thống (systematic risk) của một tài sản so với thị trường.
B. Lợi nhuận kỳ vọng của một tài sản.
C. Độ lệch chuẩn của lợi nhuận tài sản.
D. Tỷ lệ Sharpe của tài sản.