1. Trong kinh tế lượng, biến công cụ (instrumental variable) được sử dụng để giải quyết vấn đề gì?
A. Phương sai sai số thay đổi.
B. Tự tương quan.
C. Tính nội sinh.
D. Đa cộng tuyến.
2. Kiểm định Hausman được sử dụng để làm gì?
A. Để kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.
B. Để kiểm tra tính nội sinh.
C. Để kiểm tra tính phương sai sai số thay đổi.
D. Để kiểm tra tính tự tương quan.
3. Khi nào thì nên sử dụng mô hình sai số chuẩn theo cụm (clustered standard errors)?
A. Khi có phương sai sai số thay đổi.
B. Khi có tự tương quan trong các cụm.
C. Khi có đa cộng tuyến.
D. Khi có tính nội sinh.
4. Điều gì xảy ra với các ước lượng OLS khi bỏ qua một biến quan trọng trong mô hình hồi quy?
A. Các ước lượng OLS trở nên không chệch và hiệu quả.
B. Các ước lượng OLS trở nên chệch.
C. Các ước lượng OLS vẫn không chệch.
D. Các ước lượng OLS không thể ước lượng được.
5. Trong mô hình hồi quy, điều gì xảy ra nếu các sai số không tuân theo phân phối chuẩn?
A. Các ước lượng OLS trở nên chệch.
B. Các ước lượng OLS trở nên không hiệu quả.
C. Các kiểm định giả thuyết không còn giá trị.
D. Các ước lượng OLS vẫn là BLUE (Best Linear Unbiased Estimator).
6. Trong mô hình dữ liệu bảng, hiệu ứng ngẫu nhiên (random effects) giả định điều gì về các biến không quan sát được?
A. Chúng tương quan với các biến độc lập.
B. Chúng không tương quan với các biến độc lập.
C. Chúng không đổi theo thời gian.
D. Chúng thay đổi theo thời gian.
7. Hiện tượng phương sai sai số thay đổi xảy ra khi nào?
A. Khi phương sai của sai số không đổi.
B. Khi phương sai của sai số thay đổi theo giá trị của biến độc lập.
C. Khi các biến độc lập tương quan với nhau.
D. Khi sai số tuân theo phân phối chuẩn.
8. Trong mô hình hồi quy, hệ số chặn (intercept) biểu thị điều gì?
A. Giá trị của biến độc lập khi biến phụ thuộc bằng 0.
B. Giá trị của biến phụ thuộc khi biến độc lập bằng 1.
C. Giá trị của biến phụ thuộc khi biến độc lập bằng 0.
D. Độ dốc của đường hồi quy.
9. Trong mô hình hồi quy tuyến tính bội, điều gì xảy ra với phương sai của các ước lượng OLS khi có hiện tượng đa cộng tuyến?
A. Phương sai của các ước lượng OLS giảm.
B. Phương sai của các ước lượng OLS không đổi.
C. Phương sai của các ước lượng OLS tăng.
D. Phương sai của các ước lượng OLS bằng không.
10. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để ước lượng tác động nhân quả trong sự hiện diện của thiên vị lựa chọn (selection bias)?
A. Hồi quy OLS.
B. Hồi quy Logit.
C. Hồi quy Poisson.
D. Mô hình Heckman.
11. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để kiểm tra tính dừng của một chuỗi thời gian?
A. Kiểm định White.
B. Kiểm định Breusch-Pagan.
C. Kiểm định Dickey-Fuller.
D. Kiểm định Hausman.
12. Khi nào thì nên sử dụng mô hình Tobit?
A. Khi biến phụ thuộc là một biến nhị phân.
B. Khi biến phụ thuộc bị kiểm duyệt (censored).
C. Khi biến phụ thuộc là một biến đếm.
D. Khi biến phụ thuộc là một biến thứ tự.
13. Trong mô hình dữ liệu bảng (panel data), hiệu ứng cố định (fixed effects) kiểm soát điều gì?
A. Các biến quan sát được thay đổi theo thời gian.
B. Các biến không quan sát được không đổi theo thời gian và khác nhau giữa các đơn vị.
C. Các biến không quan sát được thay đổi theo thời gian và giống nhau giữa các đơn vị.
D. Các biến quan sát được không đổi theo thời gian.
14. Hệ số R bình phương hiệu chỉnh được sử dụng để làm gì?
A. Để đo lường mức độ phù hợp của mô hình hồi quy và phạt cho việc thêm các biến không cần thiết.
B. Để đo lường mức độ phù hợp của mô hình hồi quy mà không phạt cho việc thêm các biến.
C. Để kiểm tra tính đa cộng tuyến.
D. Để kiểm tra tính phương sai sai số thay đổi.
15. Trong kinh tế lượng, kiểm định Wald được sử dụng để làm gì?
A. Để kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.
B. Để kiểm tra các ràng buộc tuyến tính về các hệ số.
C. Để kiểm tra tính phương sai sai số thay đổi.
D. Để kiểm tra tính tự tương quan.
16. Trong mô hình logit, biến phụ thuộc là gì?
A. Một biến liên tục.
B. Một biến nhị phân.
C. Một biến đếm.
D. Một biến thứ tự.
17. Điều gì xảy ra với khoảng tin cậy của các ước lượng khi kích thước mẫu tăng lên?
A. Khoảng tin cậy trở nên rộng hơn.
B. Khoảng tin cậy không đổi.
C. Khoảng tin cậy trở nên hẹp hơn.
D. Khoảng tin cậy trở nên không xác định.
18. Khi nào thì kiểm định White được sử dụng trong kinh tế lượng?
A. Để kiểm tra tính đa cộng tuyến.
B. Để kiểm tra tính tự tương quan.
C. Để kiểm tra tính phương sai sai số thay đổi.
D. Để kiểm tra tính chuẩn của sai số.
19. Trong mô hình hồi quy, ý nghĩa của việc có một hệ số không có ý nghĩa thống kê là gì?
A. Biến độc lập có ảnh hưởng lớn đến biến phụ thuộc.
B. Biến độc lập không có ảnh hưởng đáng kể đến biến phụ thuộc.
C. Mô hình hồi quy là không chính xác.
D. Có hiện tượng đa cộng tuyến.
20. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để ước lượng mô hình với biến phụ thuộc là biến đếm?
A. Hồi quy tuyến tính OLS.
B. Hồi quy logit.
C. Hồi quy Poisson.
D. Hồi quy probit.
21. Trong phân tích chuỗi thời gian, một chuỗi được gọi là dừng khi nào?
A. Khi trung bình và phương sai thay đổi theo thời gian.
B. Khi trung bình và phương sai không đổi theo thời gian.
C. Khi chỉ có trung bình không đổi theo thời gian.
D. Khi chỉ có phương sai không đổi theo thời gian.
22. Giả sử bạn có một mô hình hồi quy với một biến độc lập và bạn nghi ngờ rằng có sự khác biệt về hệ số chặn giữa hai nhóm. Bạn nên sử dụng loại biến giả nào?
A. Biến giả tương tác.
B. Biến giả cộng.
C. Biến giả nhân.
D. Biến giả gốc.
23. Trong phân tích chuỗi thời gian, hàm tự tương quan (ACF) được sử dụng để làm gì?
A. Để kiểm tra tính dừng.
B. Để xác định bậc của quá trình AR.
C. Để kiểm tra tính phương sai sai số thay đổi.
D. Để kiểm tra tính đa cộng tuyến.
24. Kiểm định Dickey-Fuller được sử dụng để làm gì?
A. Để kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.
B. Để kiểm tra tính đa cộng tuyến.
C. Để kiểm tra tính phương sai sai số thay đổi.
D. Để kiểm tra tính tự tương quan.
25. Biến trễ (lagged variable) được sử dụng trong kinh tế lượng để làm gì?
A. Để giải quyết vấn đề phương sai sai số thay đổi.
B. Để giải quyết vấn đề đa cộng tuyến.
C. Để nắm bắt ảnh hưởng của các giá trị quá khứ của một biến lên giá trị hiện tại của nó.
D. Để kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.
26. Khi nào thì nên sử dụng mô hình ARIMA?
A. Khi phân tích dữ liệu bảng.
B. Khi phân tích dữ liệu chéo.
C. Khi phân tích chuỗi thời gian.
D. Khi phân tích dữ liệu nhị phân.
27. Trong mô hình probit, biến phụ thuộc là gì?
A. Một biến liên tục.
B. Một biến nhị phân.
C. Một biến đếm.
D. Một biến thứ tự.
28. Trong mô hình VAR, tiêu chuẩn thông tin nào thường được sử dụng để xác định độ trễ tối ưu?
A. Hệ số R bình phương.
B. AIC (Akaike Information Criterion).
C. Kiểm định F.
D. Hệ số tương quan.
29. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để khắc phục hiện tượng tự tương quan trong mô hình hồi quy?
A. Sử dụng biến giả.
B. Sử dụng sai số chuẩn mạnh.
C. Sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát (GLS).
D. Sử dụng kiểm định White.
30. Mục đích của việc sử dụng sai số chuẩn mạnh (robust standard errors) là gì?
A. Để giải quyết vấn đề đa cộng tuyến.
B. Để giải quyết vấn đề tự tương quan.
C. Để giải quyết vấn đề phương sai sai số thay đổi.
D. Để giải quyết vấn đề bỏ sót biến.
31. Kiểm định Hausman được sử dụng để làm gì?
A. Kiểm tra tính đa cộng tuyến.
B. Kiểm tra phương sai sai số thay đổi.
C. Kiểm tra xem mô hình tác động cố định hay mô hình tác động ngẫu nhiên phù hợp hơn.
D. Kiểm tra tính chuẩn của sai số.
32. Hiện tượng ‘overdispersion’ (quá phân tán) xảy ra khi nào trong mô hình Poisson?
A. Khi phương sai của dữ liệu nhỏ hơn trung bình.
B. Khi phương sai của dữ liệu lớn hơn trung bình.
C. Khi dữ liệu không tuân theo phân phối Poisson.
D. Tất cả các đáp án trên.
33. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để kiểm tra tính đa cộng tuyến trong mô hình hồi quy?
A. Kiểm định F.
B. Kiểm định t.
C. Hệ số phóng đại phương sai (VIF).
D. Kiểm định Durbin-Watson.
34. Biến giả (dummy variable) là gì?
A. Một biến có giá trị liên tục.
B. Một biến đại diện cho một danh mục hoặc nhóm.
C. Một biến được tạo ngẫu nhiên.
D. Một biến bị loại khỏi mô hình.
35. Trong phân tích dữ liệu bảng, phương pháp ‘first differencing’ (sai phân bậc nhất) được sử dụng để làm gì?
A. Để loại bỏ các tác động cố định không đổi theo thời gian.
B. Để loại bỏ các tác động ngẫu nhiên.
C. Để điều chỉnh cho phương sai sai số thay đổi.
D. Để kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.
36. Thiết kế ‘regression discontinuity’ (hồi quy gián đoạn) được sử dụng khi nào?
A. Khi có một ngưỡng (threshold) xác định việc điều trị.
B. Khi không có biến gây nhiễu.
C. Khi biến điều trị được gán ngẫu nhiên.
D. Khi biến phụ thuộc là nhị phân.
37. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để ước tính tác động nhân quả (causal effect) trong trường hợp có ‘confounding variables’ (biến gây nhiễu)?
A. Hồi quy OLS đơn giản.
B. Phân tích tương quan.
C. Phương pháp biến công cụ (Instrumental Variables).
D. Thống kê mô tả.
38. Sự khác biệt chính giữa mô hình tác động cố định (fixed effects model) và mô hình tác động ngẫu nhiên (random effects model) là gì?
A. Mô hình tác động cố định giả định rằng các tác động riêng lẻ không tương quan với các biến độc lập, trong khi mô hình tác động ngẫu nhiên thì không.
B. Mô hình tác động ngẫu nhiên giả định rằng các tác động riêng lẻ không tương quan với các biến độc lập, trong khi mô hình tác động cố định thì không.
C. Mô hình tác động cố định chỉ có thể được sử dụng với dữ liệu bảng cân bằng.
D. Mô hình tác động ngẫu nhiên luôn hiệu quả hơn mô hình tác động cố định.
39. Trong mô hình hồi quy, R-squared (R bình phương) đo lường điều gì?
A. Mức độ ý nghĩa thống kê của các biến độc lập.
B. Tỷ lệ phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập.
C. Mức độ tương quan giữa các biến độc lập.
D. Sai số chuẩn của các hệ số hồi quy.
40. Trong mô hình hồi quy tuyến tính bội, hệ số chặn (intercept) đại diện cho điều gì?
A. Giá trị trung bình của biến độc lập khi tất cả các biến phụ thuộc bằng không.
B. Độ dốc của đường hồi quy.
C. Giá trị dự đoán của biến phụ thuộc khi tất cả các biến độc lập bằng không.
D. Mức độ phù hợp của mô hình với dữ liệu.
41. Hiện tượng ‘endogeneity’ (tính nội sinh) xảy ra khi nào?
A. Khi các biến độc lập tương quan với nhau.
B. Khi có sự bỏ sót biến quan trọng.
C. Khi biến độc lập tương quan với sai số.
D. Khi phương sai của sai số thay đổi.
42. Hàm liên kết (link function) trong mô hình tuyến tính tổng quát (GLM) là gì?
A. Một hàm biến đổi biến độc lập.
B. Một hàm biến đổi biến phụ thuộc.
C. Một hàm liên kết giá trị dự kiến của biến phụ thuộc với các biến độc lập.
D. Một hàm xác định phân phối của sai số.
43. Trong mô hình logit, biến phụ thuộc là gì?
A. Một biến liên tục.
B. Một biến nhị phân (binary).
C. Một biến đếm (count).
D. Một biến thứ tự (ordinal).
44. Mô hình Poisson được sử dụng để mô hình hóa loại dữ liệu nào?
A. Dữ liệu liên tục.
B. Dữ liệu nhị phân.
C. Dữ liệu đếm (count).
D. Dữ liệu thứ tự.
45. Hệ quả của việc vi phạm giả định về phương sai sai số không đổi (heteroscedasticity) là gì?
A. Ước lượng OLS trở nên chệch.
B. Các kiểm định giả thuyết trở nên không tin cậy.
C. Ước lượng OLS trở nên không hiệu quả.
D. Tất cả các đáp án trên.
46. Mô hình ARIMA được sử dụng để làm gì?
A. Để ước tính mối quan hệ nhân quả giữa các biến.
B. Để dự báo chuỗi thời gian.
C. Để kiểm tra tính đa cộng tuyến.
D. Để điều chỉnh cho phương sai sai số thay đổi.
47. Trong mô hình hồi quy với biến phụ thuộc giới hạn (limited dependent variable), loại bỏ các quan sát có giá trị biến phụ thuộc bằng 0 có thể dẫn đến vấn đề gì?
A. Đa cộng tuyến.
B. Chọn mẫu (sample selection bias).
C. Phương sai sai số thay đổi.
D. Tự tương quan.
48. Ưu điểm chính của việc sử dụng dữ liệu bảng (panel data) so với dữ liệu chuỗi thời gian (time series data) hoặc dữ liệu cắt ngang (cross-sectional data) là gì?
A. Dữ liệu bảng luôn dễ thu thập hơn.
B. Dữ liệu bảng cho phép kiểm soát các tác động không quan sát được, không đổi theo thời gian.
C. Dữ liệu bảng không bị ảnh hưởng bởi vấn đề endogeneity.
D. Dữ liệu bảng luôn cho kết quả chính xác hơn.
49. Mục đích của việc sử dụng mô hình VAR (Vector Autoregression) là gì?
A. Để ước tính mối quan hệ nhân quả giữa các biến.
B. Để dự báo một hệ thống các chuỗi thời gian tương quan.
C. Để kiểm tra tính đa cộng tuyến.
D. Để điều chỉnh cho phương sai sai số thay đổi.
50. Kiểm định Augmented Dickey-Fuller (ADF) được sử dụng để kiểm tra điều gì?
A. Tính đa cộng tuyến.
B. Tính dừng (stationarity) của chuỗi thời gian.
C. Phương sai sai số thay đổi.
D. Tự tương quan.
51. Hiện tượng ‘spurious regression’ (hồi quy giả) xảy ra khi nào?
A. Khi các biến độc lập tương quan với nhau.
B. Khi các chuỗi thời gian không dừng được hồi quy với nhau.
C. Khi có sự bỏ sót biến quan trọng.
D. Khi phương sai của sai số thay đổi.
52. Kiểm định Durbin-Watson được sử dụng để kiểm tra điều gì?
A. Tính đa cộng tuyến.
B. Phương sai sai số thay đổi.
C. Tự tương quan bậc nhất trong sai số.
D. Tính chuẩn của sai số.
53. Phương pháp nào sau đây có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề endogeneity?
A. OLS (Ordinary Least Squares).
B. Hồi quy Ridge.
C. Hồi quy bằng biến công cụ (Instrumental Variables Regression).
D. Hồi quy Lasso.
54. Mục đích của việc sử dụng ‘propensity score matching’ là gì?
A. Để ước tính tác động nhân quả bằng cách tạo ra các nhóm điều trị và đối chứng tương tự nhau.
B. Để kiểm tra tính đa cộng tuyến.
C. Để điều chỉnh cho phương sai sai số thay đổi.
D. Để dự báo chuỗi thời gian.
55. Mục đích của việc sử dụng mô hình log-log trong kinh tế lượng là gì?
A. Để làm cho dữ liệu dễ diễn giải hơn.
B. Để ước tính độ co giãn.
C. Để loại bỏ các giá trị ngoại lệ.
D. Để giảm tính đa cộng tuyến.
56. Phương pháp nào sau đây có thể được sử dụng để kiểm tra tính đồng liên kết (cointegration) giữa các chuỗi thời gian?
A. Kiểm định Durbin-Watson.
B. Kiểm định Granger causality.
C. Kiểm định Engle-Granger.
D. Kiểm định White.
57. Điều gì xảy ra với khoảng tin cậy của hệ số hồi quy khi kích thước mẫu tăng lên?
A. Khoảng tin cậy trở nên rộng hơn.
B. Khoảng tin cậy không thay đổi.
C. Khoảng tin cậy trở nên hẹp hơn.
D. Không thể xác định.
58. Giả định nào sau đây KHÔNG phải là một trong các giả định OLS (Ordinary Least Squares) cổ điển?
A. Sai số có phương sai không đổi (homoscedasticity).
B. Sai số có phân phối chuẩn.
C. Không có tự tương quan giữa các sai số.
D. Các biến độc lập tương quan với nhau.
59. Trong phân tích chuỗi thời gian, một chuỗi được gọi là ‘stationary’ (dừng) khi nào?
A. Khi trung bình và phương sai của nó thay đổi theo thời gian.
B. Khi trung bình và phương sai của nó không đổi theo thời gian.
C. Khi nó có một xu hướng rõ rệt.
D. Khi nó có tính mùa vụ.
60. Kiểm định Granger causality được sử dụng để làm gì?
A. Để kiểm tra tính đa cộng tuyến.
B. Để kiểm tra xem một chuỗi thời gian có thể dự báo một chuỗi thời gian khác hay không.
C. Để kiểm tra phương sai sai số thay đổi.
D. Để kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.
61. Hệ số xác định (R-squared) cho biết điều gì?
A. Mức độ ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy.
B. Tỷ lệ phần trăm phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập trong mô hình.
C. Phương sai của sai số ngẫu nhiên.
D. Mức độ tương quan giữa các biến độc lập.
62. Hiện tượng nội sinh (endogeneity) xảy ra khi nào?
A. Khi có sai số đo lường trong biến phụ thuộc.
B. Khi có sai số đo lường trong biến độc lập.
C. Khi biến độc lập có tương quan với sai số.
D. Khi biến phụ thuộc có tương quan với sai số.
63. Sai số loại I xảy ra khi nào?
A. Khi chúng ta bác bỏ giả thuyết không đúng.
B. Khi chúng ta chấp nhận giả thuyết không đúng.
C. Khi chúng ta bác bỏ giả thuyết không đúng.
D. Khi chúng ta chấp nhận giả thuyết đúng.
64. Phương pháp sai phân bậc nhất (first differencing) được sử dụng để làm gì?
A. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến.
B. Khắc phục hiện tượng tự tương quan.
C. Làm cho chuỗi thời gian dừng.
D. Cả B và C.
65. Phương pháp nào sau đây có thể được sử dụng để khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi?
A. Sử dụng biến phụ thuộc dạng log.
B. Sử dụng sai số chuẩn mạnh (robust standard errors).
C. Sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát (GLS).
D. Tất cả các đáp án trên.
66. Kiểm định Dickey-Fuller được sử dụng để làm gì?
A. Kiểm tra phương sai sai số thay đổi.
B. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.
C. Kiểm tra đa cộng tuyến.
D. Kiểm tra tự tương quan.
67. Mục đích của việc kiểm tra tính dừng (stationarity) của chuỗi thời gian là gì?
A. Để xác định xem có tự tương quan trong sai số hay không.
B. Để đảm bảo rằng các kết quả hồi quy là không chệch và nhất quán.
C. Để xác định xem chuỗi thời gian có xu hướng hay không.
D. Để xác định bậc của thành phần trung bình trượt.
68. Hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi nào?
A. Khi phương sai của sai số thay đổi theo các quan sát.
B. Khi các biến độc lập có tương quan cao với nhau.
C. Khi sai số không có phân phối chuẩn.
D. Khi mô hình có quá nhiều biến độc lập.
69. Trong mô hình log-linear, hệ số hồi quy biểu thị điều gì?
A. Mức thay đổi tuyệt đối của biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi một đơn vị.
B. Mức thay đổi phần trăm của biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi một đơn vị.
C. Mức thay đổi phần trăm của biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi một phần trăm.
D. Mức thay đổi tuyệt đối của biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi một phần trăm.
70. Mô hình VAR (Vector Autoregression) được sử dụng để làm gì?
A. Phân tích mối quan hệ nhân quả giữa các biến.
B. Dự báo chuỗi thời gian đa biến.
C. Khắc phục hiện tượng tự tương quan.
D. Phân tích dữ liệu bảng.
71. Mô hình Probit và Logit được sử dụng khi nào?
A. Khi biến phụ thuộc là biến liên tục.
B. Khi biến phụ thuộc là biến nhị phân.
C. Khi biến phụ thuộc là số đếm.
D. Khi có tự tương quan.
72. Kiểm định Granger causality được sử dụng để làm gì?
A. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.
B. Kiểm tra mối quan hệ nhân quả giữa các biến.
C. Kiểm tra phương sai sai số thay đổi.
D. Kiểm tra đa cộng tuyến.
73. Hiện tượng phương sai sai số thay đổi (heteroscedasticity) gây ra hậu quả gì?
A. Các ước lượng OLS trở nên chệch.
B. Các ước lượng OLS trở nên không hiệu quả.
C. Các kiểm định giả thuyết trở nên không đáng tin cậy.
D. Cả B và C.
74. Mối quan hệ đồng liên kết (cointegration) giữa các chuỗi thời gian có nghĩa là gì?
A. Các chuỗi thời gian có xu hướng cùng tăng hoặc cùng giảm.
B. Các chuỗi thời gian không có mối quan hệ nào với nhau.
C. Có một tổ hợp tuyến tính dừng của các chuỗi thời gian không dừng.
D. Các chuỗi thời gian có phương sai bằng nhau.
75. Mô hình Tobit được sử dụng khi nào?
A. Khi biến phụ thuộc là biến nhị phân.
B. Khi biến phụ thuộc bị kiểm duyệt (censored).
C. Khi biến phụ thuộc là số đếm.
D. Khi có nội sinh.
76. Trong mô hình ARIMA(p, d, q), ‘p’ đại diện cho điều gì?
A. Bậc của thành phần trung bình trượt (moving average).
B. Bậc của thành phần tự hồi quy (autoregressive).
C. Bậc của sai phân (differencing).
D. Phương sai của sai số.
77. Mô hình Poisson được sử dụng khi nào?
A. Khi biến phụ thuộc là biến liên tục.
B. Khi biến phụ thuộc là biến nhị phân.
C. Khi biến phụ thuộc là số đếm.
D. Khi có phương sai sai số thay đổi.
78. Mô hình ARIMA được sử dụng để làm gì?
A. Phân tích dữ liệu bảng.
B. Dự báo chuỗi thời gian đơn biến.
C. Phân tích mối quan hệ nhân quả giữa các biến.
D. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến.
79. Giả định nào sau đây KHÔNG phải là một trong các giả định Gauss-Markov?
A. Sai số có giá trị trung bình bằng không.
B. Phương sai của sai số là hằng số (homoscedasticity).
C. Không có tự tương quan giữa các sai số.
D. Các biến độc lập có tương quan hoàn hảo với nhau.
80. Biến giả (dummy variable) là gì?
A. Một biến có phân phối chuẩn.
B. Một biến định lượng được sử dụng để ước lượng tác động phi tuyến.
C. Một biến định tính được mã hóa bằng số (thường là 0 và 1).
D. Một biến bị bỏ qua trong mô hình.
81. Kiểm định Hausman được sử dụng để lựa chọn giữa mô hình nào trong dữ liệu bảng?
A. Mô hình tác động cố định (fixed effects) và mô hình tác động ngẫu nhiên (random effects).
B. Mô hình Pooled OLS và mô hình tác động cố định.
C. Mô hình sai phân bậc nhất và mô hình tác động ngẫu nhiên.
D. Mô hình VAR và mô hình VEC.
82. Trong mô hình hồi quy tuyến tính bội, hệ số chặn (intercept) biểu thị điều gì?
A. Giá trị dự báo của biến phụ thuộc khi tất cả các biến độc lập bằng không.
B. Mức thay đổi trung bình của biến phụ thuộc khi một biến độc lập thay đổi một đơn vị.
C. Mức độ phù hợp của mô hình với dữ liệu.
D. Phương sai của sai số ngẫu nhiên.
83. Mô hình VEC (Vector Error Correction) được sử dụng khi nào?
A. Khi các chuỗi thời gian dừng.
B. Khi các chuỗi thời gian không dừng nhưng có mối quan hệ đồng liên kết (cointegration).
C. Khi có tự tương quan trong sai số.
D. Khi có phương sai sai số thay đổi.
84. Phương pháp biến công cụ (instrumental variables – IV) được sử dụng để giải quyết vấn đề gì?
A. Đa cộng tuyến.
B. Phương sai sai số thay đổi.
C. Tự tương quan.
D. Nội sinh.
85. Kiểm định Durbin-Watson được sử dụng để kiểm tra điều gì?
A. Tính dừng của chuỗi thời gian.
B. Phương sai sai số thay đổi.
C. Tự tương quan bậc nhất.
D. Đa cộng tuyến.
86. Kiểm định F được sử dụng để làm gì?
A. Kiểm tra ý nghĩa của từng hệ số hồi quy riêng lẻ.
B. Kiểm tra sự phù hợp tổng thể của mô hình hồi quy.
C. Kiểm tra phương sai của sai số.
D. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.
87. Mô hình tác động cố định (fixed effects model) loại bỏ ảnh hưởng của yếu tố nào?
A. Các biến độc lập.
B. Các biến phụ thuộc.
C. Các yếu tố không quan sát được, không đổi theo thời gian và khác nhau giữa các đơn vị.
D. Các yếu tố không quan sát được, thay đổi theo thời gian và giống nhau giữa các đơn vị.
88. Phương pháp bình phương tối thiểu (OLS) nhằm mục đích gì?
A. Tối đa hóa tổng bình phương các sai số.
B. Tối thiểu hóa tổng giá trị tuyệt đối của các sai số.
C. Tối thiểu hóa tổng bình phương các sai số.
D. Tối đa hóa R-squared.
89. Điều kiện nào là cần thiết để một biến được coi là một biến công cụ hợp lệ?
A. Có tương quan với biến phụ thuộc và không tương quan với biến độc lập.
B. Có tương quan với biến độc lập và không tương quan với sai số.
C. Không tương quan với cả biến độc lập và biến phụ thuộc.
D. Có tương quan với cả biến độc lập và biến phụ thuộc.
90. Hiện tượng tự tương quan (autocorrelation) thường xảy ra trong dữ liệu nào?
A. Dữ liệu chéo (cross-sectional data).
B. Dữ liệu bảng (panel data).
C. Dữ liệu chuỗi thời gian (time series data).
D. Dữ liệu định tính.
91. Mục đích của việc sử dụng kiểm định Hausman là gì?
A. So sánh mô hình tác động cố định (fixed effects) và mô hình tác động ngẫu nhiên (random effects).
B. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.
C. Kiểm tra phương sai thay đổi.
D. Kiểm tra tự tương quan.
92. Phương pháp IV (Instrumental Variables) ước lượng hai giai đoạn (Two-Stage Least Squares – 2SLS) được sử dụng để giải quyết vấn đề gì?
A. Tính nội sinh (Endogeneity).
B. Đa cộng tuyến (Multicollinearity).
C. Phương sai thay đổi (Heteroscedasticity).
D. Tự tương quan (Autocorrelation).
93. Trong mô hình hồi quy, biến giả tương tác (dummy variable interaction) được sử dụng để làm gì?
A. Cho phép tác động của một biến giả thay đổi tùy thuộc vào giá trị của một biến khác.
B. Giảm thiểu đa cộng tuyến.
C. Cải thiện tính dừng của chuỗi thời gian.
D. Khắc phục phương sai thay đổi.
94. Trong mô hình dữ liệu bảng, phương pháp sai phân bậc nhất (first difference) được sử dụng để làm gì?
A. Loại bỏ các tác động cố định không đổi theo thời gian.
B. Giảm thiểu đa cộng tuyến.
C. Cải thiện tính dừng của chuỗi thời gian.
D. Khắc phục phương sai thay đổi.
95. Hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi nào?
A. Các biến độc lập có mối tương quan tuyến tính cao với nhau.
B. Sai số có phương sai thay đổi.
C. Sai số không tuân theo phân phối chuẩn.
D. Số lượng quan sát nhỏ hơn số lượng biến độc lập.
96. Tiêu chuẩn thông tin Akaike (Akaike Information Criterion – AIC) được sử dụng để làm gì?
A. So sánh và lựa chọn mô hình tốt nhất dựa trên sự cân bằng giữa độ phù hợp và độ phức tạp.
B. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.
C. Kiểm tra phương sai thay đổi.
D. Kiểm tra tự tương quan.
97. Phương pháp GMM (Generalized Method of Moments) được sử dụng khi nào?
A. Khi các điều kiện moment (moment conditions) được xác định nhưng phân phối đầy đủ của sai số là không rõ.
B. Khi không có biến độc lập nào tương quan với nhau.
C. Khi sai số tuân theo phân phối chuẩn.
D. Khi mô hình có dạng phi tuyến tính.
98. Phương pháp hồi quy lượng tử (Quantile Regression) được sử dụng khi nào?
A. Khi muốn ước lượng tác động của các biến độc lập lên các phân vị khác nhau của biến phụ thuộc.
B. Khi không có biến độc lập nào tương quan với nhau.
C. Khi sai số tuân theo phân phối chuẩn.
D. Khi mô hình có dạng phi tuyến tính.
99. Phương pháp sai phân (differencing) được sử dụng trong phân tích chuỗi thời gian để làm gì?
A. Loại bỏ tính dừng của chuỗi thời gian.
B. Loại bỏ xu hướng (trend) và tính mùa vụ (seasonality).
C. Giảm phương sai của sai số.
D. Tăng hệ số xác định (R-squared).
100. Hệ số VIF (Variance Inflation Factor) được sử dụng để đo lường điều gì?
A. Mức độ đa cộng tuyến trong mô hình.
B. Mức độ tự tương quan của sai số.
C. Mức độ phù hợp của mô hình với dữ liệu.
D. Mức độ phương sai thay đổi.
101. Trong kinh tế lượng, thuật ngữ ‘endogeneity’ (tính nội sinh) đề cập đến vấn đề gì?
A. Sự tương quan giữa biến độc lập và sai số.
B. Sự tương quan giữa các biến độc lập.
C. Sự thay đổi phương sai của sai số.
D. Sự không tuân theo phân phối chuẩn của sai số.
102. Trong mô hình hồi quy, biến tương tác (interaction term) được sử dụng để làm gì?
A. Cho phép tác động của một biến độc lập thay đổi tùy thuộc vào giá trị của một biến độc lập khác.
B. Giảm thiểu đa cộng tuyến.
C. Cải thiện tính dừng của chuỗi thời gian.
D. Khắc phục phương sai thay đổi.
103. Trong mô hình hồi quy, biến trễ (lagged variable) được sử dụng để làm gì?
A. Mô hình hóa tác động của các giá trị quá khứ của một biến lên giá trị hiện tại.
B. Giảm thiểu đa cộng tuyến.
C. Cải thiện tính dừng của chuỗi thời gian.
D. Khắc phục phương sai thay đổi.
104. Trong phân tích chuỗi thời gian, một chuỗi được gọi là dừng (stationary) khi nào?
A. Trung bình và phương sai không đổi theo thời gian.
B. Trung bình thay đổi theo thời gian.
C. Phương sai thay đổi theo thời gian.
D. Cả trung bình và phương sai đều thay đổi theo thời gian.
105. Trong phân tích chuỗi thời gian, hàm tự tương quan (Autocorrelation Function – ACF) được sử dụng để làm gì?
A. Xác định mức độ tương quan giữa các giá trị của chuỗi tại các thời điểm khác nhau.
B. Kiểm tra tính dừng của chuỗi.
C. Ước lượng các tham số của mô hình.
D. Dự báo các giá trị tương lai của chuỗi.
106. Biến công cụ (instrumental variable) được sử dụng để giải quyết vấn đề gì?
A. Tính nội sinh (Endogeneity).
B. Đa cộng tuyến (Multicollinearity).
C. Phương sai thay đổi (Heteroscedasticity).
D. Tự tương quan (Autocorrelation).
107. Mô hình VAR (Vector Autoregression) được sử dụng khi nào?
A. Khi có nhiều biến nội sinh tương tác lẫn nhau.
B. Khi có một biến phụ thuộc và nhiều biến độc lập.
C. Khi có phương sai sai số thay đổi.
D. Khi có tự tương quan.
108. Hệ số xác định (R-squared) đo lường điều gì?
A. Tỷ lệ phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập.
B. Mức độ tương quan giữa các biến độc lập.
C. Mức độ tự tương quan của sai số.
D. Mức độ phù hợp của mô hình với dữ liệu.
109. Sai số loại I (Type I error) xảy ra khi nào?
A. Bác bỏ giả thuyết không (null hypothesis) khi nó đúng.
B. Chấp nhận giả thuyết không (null hypothesis) khi nó sai.
C. Ước lượng sai hệ số hồi quy.
D. Chọn sai mô hình hồi quy.
110. Kiểm định Breusch-Pagan được sử dụng để kiểm tra điều gì?
A. Phương sai thay đổi (Heteroscedasticity).
B. Tự tương quan (Autocorrelation).
C. Đa cộng tuyến (Multicollinearity).
D. Tính dừng (Stationarity).
111. Trong mô hình hồi quy tuyến tính bội, giả định nào sau đây là quan trọng nhất để đảm bảo các ước lượng OLS là BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)?
A. Phương sai của sai số là hằng số (Homoscedasticity).
B. Các biến độc lập không tương quan với nhau.
C. Sai số có phân phối chuẩn.
D. Giá trị trung bình của sai số bằng 1.
112. Trong mô hình hồi quy, ‘biến kiểm soát’ (control variable) được sử dụng để làm gì?
A. Giảm thiểu sự chệch do các yếu tố gây nhiễu (confounding factors).
B. Tăng hệ số xác định (R-squared).
C. Cải thiện tính dừng của chuỗi thời gian.
D. Khắc phục phương sai thay đổi.
113. Kiểm định White được sử dụng để kiểm tra điều gì?
A. Phương sai thay đổi (Heteroscedasticity).
B. Tự tương quan (Autocorrelation).
C. Đa cộng tuyến (Multicollinearity).
D. Tính dừng (Stationarity).
114. Phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát (Generalized Least Squares – GLS) được sử dụng khi nào?
A. Có phương sai sai số thay đổi (Heteroscedasticity) hoặc tự tương quan.
B. Không có biến độc lập nào tương quan với nhau.
C. Sai số tuân theo phân phối chuẩn.
D. Mô hình có dạng phi tuyến tính.
115. Kiểm định Durbin-Watson được sử dụng để kiểm tra điều gì?
A. Tự tương quan của sai số.
B. Đa cộng tuyến.
C. Tính dừng của chuỗi thời gian.
D. Phương sai thay đổi.
116. Trong mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là biến giả (dummy variable), phương pháp nào thường được sử dụng?
A. Mô hình Logit hoặc Probit.
B. Hồi quy tuyến tính OLS thông thường.
C. Mô hình VAR (Vector Autoregression).
D. Mô hình ARIMA.
117. Tiêu chuẩn thông tin Bayesian (Bayesian Information Criterion – BIC) được sử dụng để làm gì?
A. So sánh và lựa chọn mô hình tốt nhất dựa trên sự cân bằng giữa độ phù hợp và độ phức tạp, với hình phạt lớn hơn cho độ phức tạp so với AIC.
B. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.
C. Kiểm tra phương sai thay đổi.
D. Kiểm tra tự tương quan.
118. Nghiệm pháp ADF (Augmented Dickey-Fuller) được sử dụng để làm gì?
A. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.
B. Kiểm tra phương sai thay đổi.
C. Kiểm tra tự tương quan.
D. Kiểm tra đa cộng tuyến.
119. Trong mô hình dữ liệu bảng (panel data), ‘tác động cố định’ (fixed effects) đề cập đến điều gì?
A. Các yếu tố không quan sát được, không đổi theo thời gian và khác nhau giữa các đơn vị.
B. Các yếu tố quan sát được và không đổi theo thời gian.
C. Các yếu tố không quan sát được và thay đổi theo thời gian.
D. Các yếu tố ngẫu nhiên tác động lên tất cả các đơn vị.
120. Hệ số tương quan phần (partial correlation coefficient) đo lường điều gì?
A. Mối tương quan giữa hai biến sau khi loại bỏ ảnh hưởng của các biến khác.
B. Mối tương quan giữa tất cả các biến trong mô hình.
C. Mức độ phù hợp của mô hình với dữ liệu.
D. Mức độ tự tương quan của sai số.
121. Trong kinh tế lượng, điều gì là quan trọng nhất khi xây dựng một mô hình?
A. Tính đơn giản và khả năng giải thích.
B. Độ phức tạp và khả năng dự báo chính xác.
C. Số lượng biến độc lập lớn.
D. Giá trị R-squared cao nhất.
122. Trong mô hình panel data, hiệu ứng cố định (fixed effects) được sử dụng để kiểm soát điều gì?
A. Các yếu tố không quan sát được không đổi theo thời gian nhưng khác nhau giữa các đơn vị.
B. Các yếu tố không quan sát được thay đổi theo thời gian nhưng giống nhau giữa các đơn vị.
C. Các yếu tố quan sát được không đổi theo thời gian.
D. Các yếu tố quan sát được thay đổi theo thời gian.
123. Hệ số xác định (R-squared) đo lường điều gì?
A. Tỷ lệ biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập.
B. Mức độ tương quan giữa các biến độc lập.
C. Phương sai của sai số.
D. Mức độ ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy.
124. Khi nào thì nên sử dụng phương pháp Weighted Least Squares (WLS) thay vì Ordinary Least Squares (OLS)?
A. Khi có phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity) và bạn biết phương sai của sai số.
B. Khi có đa cộng tuyến.
C. Khi có tự tương quan.
D. Khi có biến bỏ sót.
125. Trong phân tích kinh tế lượng, thuật ngữ ‘identification problem’ đề cập đến điều gì?
A. Khó khăn trong việc xác định chính xác tác động nhân quả giữa các biến.
B. Khó khăn trong việc thu thập dữ liệu.
C. Khó khăn trong việc ước lượng các hệ số hồi quy.
D. Khó khăn trong việc giải thích kết quả.
126. Trong mô hình hồi quy, khi bạn nghi ngờ có sự tương tác giữa hai biến độc lập, bạn nên làm gì?
A. Thêm một biến tương tác (interaction term) vào mô hình.
B. Loại bỏ một trong hai biến độc lập.
C. Chạy hai hồi quy riêng biệt cho từng biến.
D. Không cần thay đổi mô hình.
127. Khi nào thì sử dụng mô hình Random Effects thay vì Fixed Effects trong phân tích dữ liệu bảng?
A. Khi các hiệu ứng riêng của từng đơn vị không tương quan với các biến độc lập.
B. Khi các hiệu ứng riêng của từng đơn vị tương quan với các biến độc lập.
C. Khi cần kiểm soát các yếu tố không đổi theo thời gian.
D. Khi cần kiểm soát các yếu tố thay đổi theo thời gian.
128. Phương pháp bình phương tối thiểu hai giai đoạn (2SLS) được sử dụng để giải quyết vấn đề nào?
A. Tính nội sinh (endogeneity).
B. Đa cộng tuyến.
C. Phương sai sai số thay đổi.
D. Tự tương quan.
129. Kiểm định nào sau đây được sử dụng để kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian?
A. Kiểm định Dickey-Fuller.
B. Kiểm định Breusch-Pagan.
C. Kiểm định White.
D. Kiểm định Durbin-Watson.
130. Điều gì là mục tiêu chính của việc sử dụng biến trễ (lagged variables) trong mô hình kinh tế lượng?
A. Để xem xét tác động của các biến trong quá khứ lên biến hiện tại.
B. Để giảm đa cộng tuyến.
C. Để giảm phương sai sai số thay đổi.
D. Để tăng R-squared.
131. Kiểm định White được sử dụng để kiểm tra hiện tượng nào?
A. Phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity).
B. Tự tương quan.
C. Đa cộng tuyến.
D. Tính dừng của chuỗi thời gian.
132. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để ước lượng mô hình với biến phụ thuộc là biến đếm?
A. Mô hình Poisson hoặc Negative Binomial.
B. Mô hình OLS.
C. Mô hình Probit.
D. Mô hình Logit.
133. Trong mô hình probit hoặc logit, biến phụ thuộc có đặc điểm gì?
A. Là biến nhị phân (binary).
B. Là biến liên tục.
C. Là biến đếm.
D. Là biến thứ bậc.
134. Hệ số của biến độc lập trong mô hình log-log được hiểu như thế nào?
A. Độ co giãn.
B. Độ dốc.
C. Tác động biên.
D. Giá trị trung bình.
135. Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển (CLRM), giả định nào sau đây KHÔNG bắt buộc?
A. Sai số có phân phối chuẩn.
B. Sai số có giá trị trung bình bằng không.
C. Sai số không tương quan.
D. Sai số có phương sai không đổi.
136. Giả sử bạn có một biến độc lập bị bỏ sót (omitted variable) tương quan với các biến độc lập khác trong mô hình của bạn, điều này gây ra vấn đề gì?
A. Sai lệch biến bỏ sót (omitted variable bias).
B. Đa cộng tuyến.
C. Phương sai sai số thay đổi.
D. Tự tương quan.
137. Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng để khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi?
A. Phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát (GLS).
B. Phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (OLS).
C. Kiểm định Durbin-Watson.
D. Kiểm định Breusch-Pagan.
138. Giả sử bạn muốn dự báo giá nhà trong tương lai dựa trên dữ liệu giá nhà trong quá khứ. Mô hình nào sau đây là phù hợp nhất?
A. Mô hình ARIMA.
B. Mô hình Linear Regression.
C. Mô hình Logistic Regression.
D. Mô hình Poisson Regression.
139. Mô hình nào sau đây phù hợp nhất khi biến phụ thuộc là số lượng đơn hàng mà một khách hàng thực hiện trong một tháng?
A. Mô hình Poisson Regression.
B. Mô hình Linear Regression.
C. Mô hình Logistic Regression.
D. Mô hình Ordinary Least Squares.
140. Trong mô hình VAR, số lượng biến trễ tối ưu thường được xác định bằng cách sử dụng tiêu chí nào?
A. AIC (Akaike Information Criterion) hoặc BIC (Bayesian Information Criterion).
B. Kiểm định Durbin-Watson.
C. Kiểm định Breusch-Pagan.
D. Kiểm định White.
141. Khi nào thì cần sử dụng kiểm định Hausman trong phân tích dữ liệu bảng?
A. Để quyết định giữa mô hình Fixed Effects và Random Effects.
B. Để kiểm tra phương sai sai số thay đổi.
C. Để kiểm tra tự tương quan.
D. Để kiểm tra đa cộng tuyến.
142. Mục đích của việc lấy logarit cho biến phụ thuộc trong mô hình hồi quy là gì?
A. Ổn định phương sai và tuyến tính hóa mối quan hệ.
B. Giảm hiện tượng đa cộng tuyến.
C. Loại bỏ tự tương quan.
D. Tăng R-squared.
143. Trong phân tích hồi quy, biến công cụ (instrumental variable) phải thỏa mãn điều kiện nào?
A. Tương quan với biến nội sinh và không tương quan với sai số.
B. Không tương quan với cả biến nội sinh và sai số.
C. Tương quan với sai số và không tương quan với biến nội sinh.
D. Tương quan với cả biến nội sinh và sai số.
144. Nếu bạn có một biến định tính (categorical variable) với 5 nhóm, bạn cần tạo bao nhiêu biến giả (dummy variables) để đưa vào mô hình hồi quy?
A. 4
B. 5
C. 6
D. Không cần biến giả.
145. Trong phân tích chuỗi thời gian, ACF và PACF được sử dụng để làm gì?
A. Xác định bậc của mô hình ARIMA.
B. Kiểm tra phương sai sai số thay đổi.
C. Kiểm tra tính dừng.
D. Phát hiện đa cộng tuyến.
146. Sai số loại I (Type I error) xảy ra khi nào?
A. Bác bỏ giả thuyết không đúng khi nó thực sự đúng.
B. Chấp nhận giả thuyết không đúng khi nó thực sự sai.
C. Bác bỏ giả thuyết không khi nó thực sự sai.
D. Chấp nhận giả thuyết không khi nó thực sự đúng.
147. Kiểm định Durbin-Watson được sử dụng để kiểm tra hiện tượng nào?
A. Tự tương quan của sai số.
B. Đa cộng tuyến.
C. Phương sai sai số thay đổi.
D. Tính dừng của chuỗi thời gian.
148. Trong mô hình hồi quy phân vị (quantile regression), chúng ta ước lượng điều gì?
A. Hàm hồi quy cho các phân vị khác nhau của biến phụ thuộc.
B. Hàm hồi quy cho giá trị trung bình của biến phụ thuộc.
C. Hàm hồi quy cho phương sai của biến phụ thuộc.
D. Hàm hồi quy cho độ lệch chuẩn của biến phụ thuộc.
149. Điều gì xảy ra với các ước lượng OLS khi có hiện tượng phương sai sai số thay đổi nhưng không được khắc phục?
A. Các ước lượng vẫn không chệch nhưng không hiệu quả.
B. Các ước lượng trở nên chệch và không hiệu quả.
C. Các ước lượng vẫn hiệu quả nhưng bị chệch.
D. Các ước lượng trở nên hiệu quả hơn.
150. Hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra khi nào?
A. Các biến độc lập có tương quan cao với nhau.
B. Các biến độc lập không có tương quan với biến phụ thuộc.
C. Phương sai của sai số thay đổi.
D. Giá trị trung bình của sai số khác không.